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| Titre: | Prix des options européennes avec taux d’intérêt et volatilité stochastiques |
| Auteur(s): | KELAI, Fella
LABII, Manel
MEDDAHI, S. ( Promotrice) |
| Mots-clés: | Prix des options européennes
Taux d’intérêts
Volatilité stochastiques |
| Date de publication: | 2022 |
| Editeur: | UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES : Faculté des sciences |
| Résumé: | Cette étude est principalement centré sur le probléme des calcul d options, qui à été le moteur de
la théorie et reste l exemple le plus frappant de la pertinence des méthodes de calcul stochastique
en nance.
Il existe de nombreux modéles de calcul des taux et volatilité,selon l etude qui a fait l objet
de ce mémoire.Mais ces modéles ne peuvent pas être utilisés dans toutes les situations.A n de
protéger la stabilité nanciére des organisations qui les utilisent,il est crucial de les employer
de maniére responsable. |
| Description: | 66 p. : ill. ; 30 cm. |
| URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/12369 |
| Collection(s) : | Math. finance/appliquée
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