Étude de programmation linéaire dans un environnement incertain

Abstract

Pour la réalisations de ce travail, nous avons adopté la démarche suivante : Au chapitre 1, nous faisons un rappel sur les généralités de la programmation linéaires classiques. Au chapitre 2, nous mettons en évidence l’utilité de la robustesse dans le domaine de la recherche opérationnelle et particulièrement en aide à la décision, ainsi que l’incertitude dans les problèmes d’optimisation Le chapitre 3, aborde les problèmes de la programmation linéaire comportant une fonction cout et un second membre incertain qui sera le cadre de ce travail, nous décrivons les principales approches de l’optimisation robuste existent dans la littérature et cela en fonction de l’emplacement de l’incertitude dans le programme linéaire. Le chapitre 4, a pour objet l’application et l’implémentation sur le "c++" de quelques critères du problème traité.