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| Titre: | Processus de sauts de Markov application a la file M/Er/1 |
| Auteur(s): | Bechkit, Abderahmane
Taibi, Amor |
| Mots-clés: | Processus markoviens
Files D’attente
File d’erlang M/E |
| Date de publication: | 2017 |
| Résumé: | notre travail se décompose en quatre parties
I la première partie on a présenté les processus stochastiques suivi des chaînes de
Markov à temps discrets la deuxième parties nous présentons les processus stochastiques à temps continu, processus de poisson et processus de naissance et de mort
I la troisième partie sera consacrée aux .les files d’attente markoviennes les plus connues :
M/M/1;M/M/S.
I la quatrième partie est consacré à l’étude des files d’attente M/Er/1 et l’application nous
décrivons le modèle associé à ce
type de file. |
| Description: | 47 p. : ill. ; 30 cm |
| URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/3916 |
| Collection(s) : | Math. finance/appliquée
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Fichier(s) constituant ce document :
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