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Titre: | Méthodes numériques probabiliste pour EDP : Un algorithme pour la solution d’un EDP |
Auteur(s): | Chafaï, Meroua Iglouli, Dounia Sahnoun, Dihia Haneche, M. (Promoteur) |
Mots-clés: | Méthodes numériques probabiliste EDP Algorithme Solution |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES : Faculté des sciences |
Résumé: | La méthode probabiliste, pour résoudre numériquement les EDP linéaires du second
ordre, a été décrite. La solution est générée par des simulations de Monte Carlo, une fois
écrite comme une espérance. Pour améliorer le taux de convergence, nous avons changé la
version de Monte Carlo par une version déterministe appelée quasi Monte Carlo, cette version
est basée sur la génération de suites à faible discrépance (telles que les suites de Sobol, Faure,
SQRT, etc...). Dans le cas de la recherche, des trajectoires de solution, ce changement de
version produit un problème, c’est que l’utilisation directe des suites quasi-aléatoires explose
les trajectoires qui entrent dans le calcul de la moyenne empirique, dans cette situation la
trajectoire de solution sera déformée. Ce défaut dans la construction des trajectoires est dû
à la dépendance terme à terme des valeurs générées par ces suites. |
Description: | 105 p. : ill. ; 30 cm. |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/12362 |
Collection(s) : | Modélisation Stochastique et Statistique
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