UTILISATION DE LA METHODOLOGIE DE BOX-JENKINS POUR ETUDE PREVISIONNELLE

Abstract

L’analyse d’une série temporelle ne constitue que rarement une fin en soi. Le véritable objectif poursuivi est la prévision afin de prendre des décisions sur la stratégie qui sera suivie à l’avenir. Ce mémoire de master, vise à donner un aperçu sur la méthodologie de Box et Jenkins, qui constitue l’une des méthodes les plus utilisées dans le domaine de l’analyse et de la prévision des séries temporelles. Le principe de cette méthode est de prédire les valeurs futures des séries temporelles à partir des valeurs passées, en utilisant une approche itérative en cinq étapes, pour arriver à un modèle approprié de type : AR, MA, ARMA, ARIMA ou SARIMA, qui permet d’obtenir des résultats et des prédictions précises. Une étude pratique a été realisée, en appliquant la méthodologie de Box et Jenkins pour modéliser une série temporelle réelle qui représente le movement du sable de la cimenterie de Meftah. En conclusion, le meilleur modèle retenu est ARMA(2,2) et c’est à partir de ce dernier que les prévisions ont été faites pour une période de cinq mois.