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Titre: La mesure et la gestion du risque de crédit Cas de BNP Paribas El Djazaïr
Auteur(s): Mahious, Said
Benbouzid, Mohamed Anis
Drici, W.(Promoteur)
Mots-clés: Risque de crédit
Probabilite de defaut
Banque
Action
Capitaux propres
Dettes
Date de publication: 2023
Editeur: Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences
Résumé: Le secteur bancaire joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en facilitant les transactions financières. Cependant, le risque de crédit est une préoccupation majeure pour les institutions financières, car accorder du crédit comporte des risques de défaut de paiement des emprunteurs. Les banques doivent donc mettre en place des méthodes de mesure et de gestion du risque de crédit. Nous avons présenté une approche traditionnelle d’évaluation de la solvabilité basée sur les états financiers et les ratios financiers, ainsi que les limites de cette approche pour évaluer le risque de crédit. De plus, l’utilisation de modèles structurels avancés tel que le modéle de Merton et KMV est plus précise que l’analyse financière. En utilisant deux outils Python et Matlab , nous appliquons le modèle de Merton pour calculer la probabilité de défaut des clients existants, estimer la probabilité de défaut des nouveaux clients et effectuer des simulations sur la probabilité de défaut au fil du temps. L’objectif est de fournir une vision globale des méthodes de gestion du risque de crédit, permettant aux institutions financières de prendre des décisions éclairées en matière d’octroi de crédit et d’améliorer la gestion des risques.
Description: 92 p. : ill. ; 30 cm.
URI/URL: http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14871
Collection(s) :Math. finance/appliquée

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