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Titre: | Analyse statistique des Processus alpha stables |
Auteur(s): | Haddouche, Hanane Kendel, Khaoula Chemerik, H. (Promotrice) |
Mots-clés: | Lois -stables Processus de diffusion -stables Simulations |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences |
Résumé: | Ce travail de mémoire nous a permis de se familiariser avec les notions des lois
stables qui sont caractérisées par quatre paramètres. Le paramètre , compris entre 0 et
2, représente l’exposant caractéristique des lois stables. Lorsque celui-ci est strictement
inférieur à 2, la variance de la loi stable est infinie.
Nous avons étudié numériquement la solution des EDS selon deux schémas d’approximation
Euler et Milstein. Cette dernière méthode améliore les instabilités numériques
par rapport à Euler.
Nous avons proposé un modèle simple en temps continu d’évaluation des options européennes
dont le sous jacent évolue selon une équation différentielle stochastique gouvernée
par un mouvement stable. Nous avons montré à partir de simulations des prix des options
que le modèle Black Sholes qui correspond au modèle de 2-EDS sous quote (sous
évalue) l’option. |
Description: | 60 p. : ill. ; 30 cm. |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14902 |
Collection(s) : | Modélisation Stochastique et Statistique
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