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http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/3997
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| Titre: | Méthodes d’estimations de la volatilité des indices boursiers |
| Auteur(s): | Mazouni, Fatima
Mendas, Kenza |
| Mots-clés: | Volatilité
Instruments financiers
Volatilité implicite |
| Date de publication: | 2017 |
| Résumé: | Nous nous intéressons aux méthodes d’estimation de la volatilité des indices boursiers
dans le cas ou la volatilité est constante (volatilité historique et volatilité implicite)
et non constante (volatilité stochastique et volatilité conditionnelle ARCH/GARCH).
Nous analysons les principales propriétés des séries financières, le modèle de Black-
Scholes. Nous illustrons ces méthodes par une application sur des données réelles de
cours de l’action SP&500. |
| Description: | 80 p. : ill. ; 30 cm |
| URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/3997 |
| Collection(s) : | Math. finance/appliquée
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